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marketing of agricultural products, and gain from the sale of …
June 28, 2018 Hedging & Options
USDA AMS data on regional live cattle production, marketing, and price discovery; CFTC  data on commitment of traders; and CME Group data on contract deliveries  3 …   ROLE OF LIVE CATTLE FUTURES  This segment of this report summarizes the importance of live cattle futures and composition of  traders comprising the contract. This information is central to the major objectives of this  project as it documents the growth in the live cattle futures contract; it’s importance to short  hedgers mitigating price risk; and the relatively small number of natural long hedgers present in  the market. We rely on this information in later sections of this report where we synthesize key  takeaways.      Purpose and Importance  Futures markets serve major roles of risk transfer, price discovery, and price forecasting. The  CME Live Cattle Futures contract has been actively traded since 1964. Today, live cattle futures  daily volume typically exceeds 50,000 contracts traded.    Risk Transfer  The most important role of a futures market is providing a tool for risk management. Without  hedgers, a commodity futures market will not survive. As a risk management tool, futures  provide a market where price risk can be largely alleviated for a hedger by taking a futures  position that is opposite the hedger’s existing or expected cash market position. Cattle feeders  sell live cattle futures to lock in a margin for cattle as feeder cattle are placed in the feedyard or  during the feeding period. Once the cattle are ready for harvest, the cattle feeder hedger who is  short the futures contract can sell the cattle to a beef packer and buy back the futures position.  Assuming the cattle meet contract specifications, the feeder can alternatively opt to deliver the  cattle to fulfill the short futures position obligation. Through these transactions, the short cattle  hedger has effectively established a future selling price for cattle well in advance of harvest,  thereby mitigating price risk. The hedger’s remaining fed cattle price risk is basis risk.  Establishing a future selling price upon placement of feeder cattle means that feeders also give  up positive risk, should prices increase. Many feeders who are less risk averse may place feeder  calves and wait to see how market conditions evolve before taking a position in the futures  market. In any case, the option to deliver cattle to fulfill futures positions give short hedgers a  mechanism by which to make convergence more predictable and reduce basis risk. More  discussion related to basis is included later in the discussion of delivery of live cattle to fulfill  short futures position.    The CME Live Cattle Futures Contract can be used in an equivalent way by long hedgers who  buy live cattle (or beef as a cross‐hedge) as inputs to their business. In this case, the buyer of  live cattle would establish a long position in the futures market at some point before the cattle  are needed. This allows the long hedger to lock in an expected price that would lead to  profitable sale of the final product. At the time the long hedger buys cash cattle the futures  position is offset by selling futures. In the case of the long, delivery is more nuanced. The long  cannot initiate delivery. However, if willing to accept delivery, the long can influence  convergence maintaining a long position as contract expiration nears.      5 | P …
July 10, 2020 Fed Cattle Pricing
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February 16, 2014 Land Leasing Forms
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